Matematikle Finans Dünyasını Kıran, Dünyanın En Zengin Matematikçisi: James Simons
James Simons kimdir?
james simons, 25 nisan 1938'de doğan amerikalı bir matematikçi, yatırımcı ve hayırseverdir. 20. yüzyılın en parlak matematikçilerinden biri olarak kabul edilen simons, aynı zamanda finansal piyasalarda devrim yaratan bir hedge fon yöneticisidir.
simons, matematiksel yeteneğini lise yıllarında göstermeye başladı. mıt'de matematik okudu ve berkeley'den doktora derecesi aldı. stony brook üniversitesi'nde profesörlük yaparken geometri ve diferansiyel topoloji alanlarında önemli katkılar sağladı.
1970'lerde simons, matematiksel becerilerini finansal piyasalara uygulamaya başladı. ilk başta kendi parasıyla yatırımlar yaptı ve oldukça başarılı oldu. 1982'de renaissance technologies adlı hedge fonunu kurdu. renaissance, matematiksel modelleme ve algoritmalar kullanarak finansal piyasalarda büyük başarı elde etti.
simons'ın yatırım felsefesi, piyasaların rastgele olmadığı ve matematiksel modellerle tahmin edilebileceği fikrine dayanıyordu. renaissance, karmaşık matematiksel modeller ve algoritmalar kullanarak piyasadaki verimlilikleri ve dengesizlikleri belirledi ve bu sayede büyük karlar elde etti.
Nasıl bu kadar başarılı oldu?
biyografisinde, hedge fonunun stratejileri hakkında yüzeysel de olsa bilgi var. tarihi verileri tarayıp istatistiki olarak anlamlı olan örüntüleri bulmaya çalışıyorlar. bu örüntülerin ‘niye’ var olduğu ile ilgilenmiyorlar. hatta bu ilgisizliklerini avantaj olarak görüyorlar. işlemleri genelde ufak hacimde tutuyorlar fakat bunlardan on binlerce yapıyorlar. kaldıraç kullanıyorlar ve pozisyonları oldukça kısa vadeli taşıyorlar. işlemlerin sadece %50.75’inde karlı çıkıyorlar ve bu, yıllık ortalama %66 getirmeleri için yeterli oluyor.
bu getiri, yıllık ortalama çünkü kazanılan parayı geri fona koyamıyorlar. uyguladıkları stratejiler daha fazla para koyulduğunda -en azından şu anda- çalışmıyor. o yüzden ana fonları olan medallion’ın büyüklüğü 2010’dan beri 10 milyar dolarda kalmış durumda.
akla gelen ‘diğer quant fonlardan ayrı ne yapıyorlar ki böyle devasa getiri elde ediyorlar’ sorusunun cevabı kitapta yok. gerçi bunun cevabı olsa, biyografiden ziyade bir data analiz veya ileri matematik kitabından bahsediyor olacaktık.